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查期权-希腊字母背后惊天秘密,个股期权和它的
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投资小课堂61:期权的价格不是波动率
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做期权,时间更是金钱
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配置(MPT)理论 导语 :资本市场上有诸多风险资
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VIX波动率指数反弹的对冲成本创2015年以来新
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2016 全球资产配置:风险积聚,适当配置现金
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卓越金华:原油库存加重避险情绪 原油空头反袭
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澳洲联储维持2%利率水平不变 澳元延续涨幅
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方爷斩金3.15早评:利率决议前夕API利多,原油迎
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模型中除了无风险利率与波动率是估计出来的其他因素都是确定的 因此无风险利率与波动率估计的准确度会直接
某一期货的当前价格为60、波动率为30%。无风险利率为每年8%。利用两步二叉树来计算一个6个月期的该期货上
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“风险中性”在学术文献中的解释:1、根据现代组合理论,风险中性是指投资者不关心风险,当资产的期望损益
高价=100*(1+0.5)=150;低价=100*(1-0.5)=50;所以构造一个套利组合所需要的份数为 N=(高价-低价)/
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为什么当无风险利率上升及波动率下降时,提前行使美式看跌期权会变得更吸引入。给出一个直观的解释。请帮忙
单项选择题 某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8
Matlab求解资产隐含波动率及无风险利率初探,吴义能;武汉金融2013年第02期杂志在线阅读、文章下载。正>