跨期套利_期货套利交易技巧

跨期套利相关问答

简介：所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方

简介：跨期套利(Calendar Spread Arbitrage)跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是股指期货的跨期套利(Calendar Sp

跨期套利如何操作

答： 远期合约:SR807合约:4256元/吨(10月16日上午10:50价格) 合约差价:SR807-SR801=260元/吨 考虑白糖做跨期套利好处: 仓单共用,买入SR801合约仓单,同样可以用于SR8

跨期套利如何操作

答： 远期合约:SR807合约:4256元/吨(10月16日上午10:50价格) 合约差价:SR807-SR801=260元/吨 考虑白糖做跨期套利好处: 仓单共用,买入SR801合约仓单,同样可以用

跨期套利如何操作

答：同一品种不同月份合约利用价差达到赚取利润的目的就是跨期套利。一般来说蝶式套利没什么可说的,只有熊市套利和牛市套利两种能现实应用的套利方法。具体为:熊市套利--

期货跨期套利

答：期望未来在有利价位卖出1月份合约的同时买入5月份合约平仓获利。 针对跨期套利利润的来源的特征,要做好跨期套利就须对不同交割月的价格关系有清醒认识。上市交易的

跨期套利和跨月套利的区别?

答：是一个意思,都是同一市场、同一品种不同交割月份之间的套利交易,跨期套利是正规的叫法,一般不说跨月套利,或者说这种说法比较随意。

商品期货跨期套利如何收保证金?如何下交易指令?以大商所为

答：跨期套利 跟正常的开平仓没什么区别 ,只是下指令的时候需要同步 你利用条件单达成交易的 以M1301 1209 为例 假设价位09合约为3800 01合约为3750 你下单的时候就设成

期货跨期套利什么意思

答：以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓套利。 ②:根据买卖的交割月份及买卖方向的差异,跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。 (1)当市场出现供给

做跨期套利时,选择两个不同合约进行跨期套利的依据是什么?

答：交割流畅的跨期套利是依据无风险交割成本,不同合约价差过大,机构户会买入近月合约,卖出远月合约,即使两合约价差不回归,可通过交割锁定一定利润,相当于在期货市场上搬了

请教一下期指跨期套利的问题

答：1、跨期套利的收益计算的是年收益率,所以不管IF1210与IF1303之间的跨期套利还是IF1210与 IF1211之间的跨期套利,扩展到年收益率上,都是差不多的。 2、期指跨期套利是

期货白银跨期套利 需要考虑哪些成本?

答：一般我不建议你怎么做。 因为白银和农产品工业品不是很一样。 白银虽然是工业品,但是也有和黄金一样的功效(保值产品) 所以说,你要是做白银的话,套利的空间是很小的,一