波动率_期权波动率

波动率相关问答

简介：波动率，简单的说，就是一种经济形态，它倒底是如何波动，波动的结构倒底是如何进行的实质类问题。和桌子

1 波动率的定义某个变量的波动率 \sigma定义为这一变量在单位时间内连续复利回报率的标准差。当波动率被用于期权定价时,时间单位通常为一年,因此波动率就是一年连续复

简介：历史波动率(History Volatility,HV)历史波动率是基于过去的统计分析得出的,假定未来是过去的延伸,利用历史

波动率分为两种,一种是回望型波动率(backward looking),另外一种是前瞻波动率(forward looking)。前者是用历史数据算出来的波动率,后者是根据现在的期权价格,用 B-S期权定

[最佳答案] 该表提供根据股票日收益数据计算的历史波动率。分别采用20日、60日简单移动法,指数加权移动平均法和Garch模型计算日波动率。本表使用对数收益数据。对数收益=log(1+

对于很多期权投资者来说,波动率是一个既熟悉又陌生的名词,太多的期权相关文章里都会反复提及它,那么波动率是什么?如何理解波动率这个东西呢?

简介：隐含波动率(Implied volatility),也称隐含波动性、隐含波动价值隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权

我们先回顾一下历史波动率(HV)与隐含波动率(IV)的含义与区别,以确保大家在同定义之下讨论波动率。首先,历史波动率是由标的资产的历史价格所

请问20日波动率怎么求?

答：该表提供根据股票日收益数据计算的历史波动率。分别采用20日、60日简单移动法,指数加权移动平均法和Garch模型计算日波动率。本表使用对数收益数据。对数收益=log(1+

Excel中怎么就一组价格的波动率

答：请问波动率的公式是什么,是标准差的意思么?=STDEV(A2:L2) 

请问股票波动率如何计算

答：然后运用统计推断方法估算回报率的标准差,从而得到历史波动率的估计值。显然,如果实际波动率是一个常数,它不随时间的推移而变化,则历史波动率就有可能是实际波动率的

隐含波动率的高或低决定了期权价格的“贵”或“便宜”怎样理

答：隐含波动率越高表明股价出现大幅上涨或大幅下跌的概率越大,相应的期权赚钱的可能性就越大,所以期权价格也就会越贵,反之则越便宜。

基金的波动率是什么,和基金净值的波动率有什么区别

答：基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量。 一、从统计角度看,它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差。 二、从经济意义上解释,产生波动率的主要原因来自

期货品种的波动率怎么算

答：波动率的算法和期货当日涨跌幅度的算法一样啊。只是涨跌幅度一般在期货指的是涨停跌停的幅度。

期货价格的波动率怎么算?

答：你得先定义什么是波动率,你问波动率大小你得先给波动率定下量化标准

国内期货哪些品种波动率较大?

答：国内期货品种波动率较大的品种很多,最近螺纹钢和橡胶波动就很多。一般选择自己熟悉的品种买卖。熟悉一个品种,观察其规律。做好一个就可以。想要做好期货,一定要严格止

期货价格的波动率有哪几种?怎么计算?最好给些资料。

答：期货价格波动大致有;小幅波动,中幅波动,大幅(峰谷)波动。怎么计算需要请问“主力庄家”。期货市场,一般需要避开节前后交易日,防止“过山车”行情,祝你幸运,留在市场,永葆

如何用excel计算bs模型中的波动率

答：maturity-权证剩余期限(折算成年,在Excel中=(到期日-当前日)/365);rate-无风险利率(一般取国债的年收益率);volatility-波动率(一般取正股最近3个月的历史波动率);现在只需要在单