期权的平价公式如何推导期权平价公式

期权平价公式相关问答

期权的平价公式如何推导

答：期权平价公式: C+ Ke^(-rT)=P+S 认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S Ke^(-rT):K乘以e的-rT次方,也就是K的现值。e的-rT次方是连续

期权平价公式:C+ke-rT=p+s0 ,ke-rT是什么意思?怎么推出来的?

答：应该是Ke^(-rT),K乘以e的-rT次方。也就是K的现值。e的-rT次方是连续复利的折现系数。 平价公式是根据无套利原则推导出来的。 构造两个投资组合。看涨期权C,行权价K,距

美式期权的平价公式

答：-N(d2)Ke^[-r(T-t)],欧式看跌期权理论价格P=N(-d2)Ke^[-r(T-t)]-SN(-d1),把看涨期权理论价格公式减去看跌期权理论价格公式化简后可得Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)] 2.

写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明

答：C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式根据套利原则推导 构造两投资组合 1、看涨期权C行权价K距离期间T现金账户Ke^(-rT)利率r期权期恰变K 2、看跌期权P行权价K距离期间T标

根据Black-Scholes公式和看涨看跌期权平价关系怎么推导看跌

答：r -------无风险利率 T-------行权价格距离现在到期日(期权剩余的天数/365) N(d)---累计正态分布函数(可查表或通过EXCEL计算) б-------表示波动率(自己设定) 2、平价公式 C+K

1.试推导出欧式看涨看跌期权的价格平价等式。2.上题中是否存

答：],欧式看跌期权理论价格P=N(-d2)Ke^[-r(T-t)]-SN(-d1),把看涨期权理论价格公式减去看跌期权理论价格公式化简后可得Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)] 2.根据平价公式依

看涨期权看跌期权平价定理是什么?

答：1. 期权平价公式:C+ Ke^-r(T-t)=P+S 2. 公式含义:认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S 3. 符号解释:T-t:还有多少天合约到期;e的-r(T-t)次

请问这道有关期权价格的题怎么解?(计算过程+公式)

答：B-S公式和看涨期权看跌期权平价公式,去看书,然后套公式 这里告诉你公式,你也不会明白是怎么回事,还是要看书

何谓欧式看跌看涨期权平价关系?

答： 就是看涨和看跌可以互相推导的关系啊,求出C的价格可以知道同样条件的P 另外证明过程运用了无套利原理