手机网站
手机网站
根据本所交易规则及相关实施细则，现就2019年6月2年期国债期货、5年期国债期货和10年期国债期货的交割提出如下建议:
-1、2年期国债期货、5年期国债期货和10年期国债期货合约的最后交易日为合约到期月份的第二个星期五，即最后一个交易日
2。国债期货受制于梯度头寸限制系统。合约1906、1906和1906的投机头寸限制为交割月前一个交易日的600手。超过持仓限额标准的，交易所应当按照《中国金融期货交易所风险控制和管理办法》的有关规定，强行平仓。强制清算造成的损失由直接责任人承担，并按规定没收利润。
3。参与交割的客户应提前通过其会员向交易所申报国债托管账户同一客户在不同成员机构开户的，应当分别申报国债托管账户。如果客户申报中央结算所开立的国债托管账户，只能申报一个国债托管账户。客户申报中国结算开立的国债托管账户，应同时申报中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户，只能单独申报一个国债托管账户。
4。从交割月的前两个交易日到最后一个交易日的前一个交易日，每天收盘后，相同交易代码的交割月合约的双向头寸套期保值将被平仓，平仓价格为该合约前一个交易日的结算价
5。在国债期货合约交割月前两个交易日未通过国债托管账户审核的客户，从交割月前一个交易日至最后一个交易日，其在国债期货交割月合约中的头寸为零从交割月的前一个交易日开始，交易所将根据《中国金融期货交易所风险控制与管理办法》的有关规定，强行平仓交割月未通过国债托管账户审核的客户头寸。强制清算造成的损失由直接责任人承担，并按规定没收利润。
6。进入交割月份后，在最后一个交易日之前，卖方应在当日15:15之前通过其会员自愿向交易所提交交割申报单，交易所应根据“申报意向优先，最长持仓日优先，同一个持仓日按比例分配”的原则确定买方进入交割的仓位对于当日未申报交割但经交易所确认进入交割的买方头寸，交易所应根据卖方证券托管账户和证券托管机构的优先原则，在买方客户之前申报的证券托管账户中指定证券收款账户。
7。在最后一个交易日结束后，具有相同客户号的交割月合约的双向头寸套期保值将被关闭。收盘价是合同前一个交易日的结算价，相同客户号的净头寸将进入交割。
8。如果在最后一个交易日交割，会员应在最后一个交易日15:15前向交易所报告买方客户的国债托管账户、卖方客户的可交割国债的名称和数量、交割债券的国债托管账户等信息。会员未在规定时间内为买方客户申报交割信息的，交易所应根据卖方债券托管账户和债券托管机构的优先原则，在买方客户之前申报的债券托管账户中指定证券收款账户。会员未能在规定时间内为其卖方客户申报交割信息的，视为卖方客户未能在规定期限内交割全部可交割国债。
9。在客户头寸进入交割当日，交易所将在结算后通过会员服务系统通知相关会员匹配结果和应付交割款项。要求成员单位关注匹配结果中的交付方式，并与客户共同做好后续交付日的相关业务操作。交割方式分为一般方式和DVP方式，双方通过中央结算开立的国债托管账户参与交割，采用DVP交割方式。
10。在第二个交易日10:00之前，结算会员可以通过会员服务系统向交易所报告差价补偿在一般模式下交割的情况下，结算会员可为买方客户申报差价补偿；对于以DVP模式交付，结算会员可以为卖方和买方客户声明差额补偿。
本文摘自中国金融期货交易所官方网站
。