期货股票期货_为什么股票期货超短线交易很难成功？学完这个思维模型，恍然大悟

超短线交易是证券市场快速致富的好方法，分析收益率的构成，是三个有机组成部分: 1是平均一次的预期收益率，2是回转率，3是杠杆。

如果你以10000元本金，满仓交易，获胜率100%，每交易日抓住上涨停止，赚10%，每月22个交易日，22次周转，复利为10000*1.1^22=81402.74元，加入10倍杠杆，每月权益的最终值为81.4 仅仅一个月，普通上班族就积累了几年的收入，真的很有魅力！

但这是理想状态，实际操作非常困难！

分析过程包括:

平均单次预计收益率是胜利率，损益比，头寸规模的函数。

首先，我要谈谈胜利率和盈亏比。

预测精度应该和损益比结合考虑，在交易实战中，因为只预测行情的一个方向是不够的，所以必须决定方向判断正确的时候离开多少，方向判断错误的时候离开多少，即考虑损益比。

通常，判断行情上涨下降的运动方向比较好，但行情运动期间的变动起伏、阶段性的高低点的判断比较困难。 同时，因为行情高低点的产量很少，看到这个价格也不一定你能成交。 很多人只是通过下调的判断来衡量自己的预测能力，交易很肤浅，过高估计自己的预测能力是认知偏见。

客观分析，期待值因子=胜率-失败率/损益比，期待值因子为正的话，说明这个判定方法长期赚钱，所以建议分析过去的履历成交单，看看这个数值有多高。 交易业内的趋势跟踪战略被认为是以30%的胜利率、3倍损益比，即期待因子=0.3-0.7/3=0.067通过，可以用自己的数据与此数据进行比较。

其次是头尺寸，即仓库管理或资金管理。

在判断精度、损益比较高的情况下，在判断为正确时买了多少，在判断为错误时买了多少，即头部尺寸管理的问题也需要考虑。 理想的状态是，在判断为正确的时候买的多|仓位高，赚的多，在判断为错误的时候买的少|仓位轻，赤字少，也就是说，在有自信的状态下，仓位应该不同，必须确保错误的灾害的预备空间，充满自信 很多投资者喜欢满仓，满仓后，价格变动的风险下降，心情容易受影响，即使是正确的判断，最终也会出现赤字。

如上所述，超短线交易不论股票、期货还是黄金，作为收益率构成要素的第2项的周转率都很高，但是超短线交易难以在平均的一次预计收益率水平上实现高收益率。 这要求方向性和价格要点都正确，错误地判断为停止了损害时有勇气下决心砍倒仓库，判断为正确时下决心按下沉重的仓库，把握度低时下决心抑制人性，不随意打开仓库，随时保持理性冷静的状态

这不是人性难以克服的问题，无知者不畏惧，以个人有限的智力处理市场的高维不确定性问题，投资者都在努力竞争，想获得超额收益，谁比谁聪明？ 什么？