一文看懂国债期货基差
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国债ETF如何参与套利:期现套利 基差交易
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业内人士:金融期货将迎新机遇 后发力强
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国债基差交易:避险、投机和套利指南(原书第3
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国债基差交易:为避险者、投机者和套利者提供
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国债期货的 carry 是指什么?
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理论上期货价格是市场对于未来现货市场价格的预估值,而现货价格与期货价格之间的联系则用基差来表示。国债
国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与其现货价格之间的国债的期货现货套利策略,本质上则
国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异。您好,期货的基差套利是可以在交易软件上完成的
国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异,用式子表示如下:基差=现券价格-期货价格×转换因子基差
很多投资者并不了解国债期货基差套利,本文提供了有关的期货套利知识,并进行国债期货基差套利策略解析内容
摘要:本文对比了国债期货价差交易中常见的两种方式:基差套利与期现套利。说明了两者存在的区别以及如何
可以用国债期货不同月份之间的合约来进行基差套利,比如买入近期月份的合约同时卖出远期月份的合约。投机客
国债期货基差交易与期现套利的最大区别是不参与交割,期现套利只需要掌握开仓点而无需担忧平仓,基差交易既
我国国债期货基差套利研究,国债期货,基差,套利。摘要:作为利率风险管理的重要工具,国债期货在20世纪70年代