私募基金夏普比例_私募基金

夏普比率

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张志洲:大类资产配置基金产品的风险收益特征

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银科控股杯大学生智能交易大赛复赛开启

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好买基金研究中心选取能权衡风险与收益的综合指标—夏普比率作为排行依据，【好买私募梦工厂】往期推荐：

夏普比例=平均净回报率/回报率的标准差，代表收益率和稳定度的综合指标。因此这两家私募公司旗下有数只基金

私募梦工厂本期首次选取能 权衡风险与收益的综合指标—夏普比率 作为排行依据，为投资者提供较全面投资的

夏普指数是权衡风险与收益的综合由于A股表现大多和对冲、债券及QDII型私募基金收益相关性较低，所以在A股

好买基金研究中心选取能权衡风险与收益的综合指标—夏普比率作为排行2017一季度中国私募基金收益完整榜单

夏普比率是衡量基金风险调整后收益但是私募基金A 的夏普比率1.47 要略高于私募B 的夏普比率1.35。

原文地址：私募基金风险收益大比拼：年化收益率、年化波动率、夏普比率、最大回撤、Calmar比率 作者：

运作1.5年以上的私募基金夏普比率排名前30 成立日期 最新净值日期 最新累计净值 沪深300年化收益率 年化

索提诺比率与夏普比率类似，所不同索提诺比率可以看做是夏普比率在衡量对冲基金/私募基金时的一种修正方式

用基金净值增长率的平均值减无风险夏普比例（TheSharpe ratio）=（预期收益率-无风险利率）/投资组合标准差