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股指期货套利是期货套利交易的一种类型,其原理是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险
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期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,
现实中只能对股指期货的理论价格・ 24・ 万方数据 汪浩、方汉平:浅析我国股指期货无套利原因及后果 我国
通过对正向套利机制的分析,可以得到股指期货无套利区间的上界。由于在t时刻的净现金流为0,从而在T时刻
对股指期货合约进行理论上的定价,是投资者作出买入或卖出股指期货合约决策的重要依据称为无套利均衡分析。
股指期货套利分析图 股指期货套利分析图 当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时,
投资者可以运用股指期货和ETF之间本文通过对沪深300股指期货指数和上证50ETF的历史数据进行分析,发现两者
基于协整分析的沪深300股指期货与二、文献综述我国现阶段对股指期货与ETF复合套利研究文献还比较少,张敏、