风险溢酬公式_市场风险溢酬的β系数

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公式中的（Rm一Rf）称为市场风险溢酬，它是附加在无风险收益率之上的，由于承担了市场平均风险所要求获得的

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风险溢酬=Rm-Rf 某项资产?风险溢酬=市场风险溢酬?特定资产?风险溢酬?β(Rm—Rf) 特定资产?风险溢酬=该资产?

风险与收益分析【计算公式】1．来代替），（Rm－Rf）称为市场风险溢酬，由于承担了市场平均风险所要求获得

公式中的(Rm-Rf)称为市场风险溢酬，就是风险溢价。它是附加在无风险收益率之上 的，由于承担了市场平均风险

根据公式 可得 年期的期限溢酬区别于风险溢酬 公式左边为收益平衡利率变化值 其值近似为平均期限溢酬。

很难消化各种公式，R=Rf+β*（Rm-Rf）也称为证券市场线SML（Rm-Rf）称为市场风险溢酬 11.风险收益率=β*

式子中的市场风险溢价和证券贝塔公式中的(Rm-Rf)称为市场风险溢酬，就是风险溢价。它是附加在无风险收益率

必要报酬率的计算公式是：必要报酬市场平均风险报酬率＝市场风险溢酬＝市场报酬率-市场风险报酬率＝Rm-Rf