标准布朗运动 期望_标准布朗运动

为什么会有-1/2 sigma^2?因为布朗运动这一随机部分贡献了quadratic variation。 根据上式,d St =St {(miu-1/2 sigma^2)dt+ sigma dWt+ 1/2 sigma^2dWt dWt (quadratic variation

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