CAPM

CAPM相关问答

capm是什么?

答：CAPM是资本资产定价模型,资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)。 特里诺(Jack Treynor)和莫辛

CAPM模型有哪些假设

答：3、市场风险补偿程度(证券市场线的斜率)4、通货膨胀会使证券市场线向上平移5、风险厌恶感的加强会提高市场线的斜率二、优点:1、CAPM最大的优点在于简单、明确。它

capm公式及含义

答：capm公式是E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf),含义是capm是研究充分组合情况下风险与要求的收益率之间均衡关系的模型,即资本资产定价模型。资本资产定价模型假设所有投资者都按马

金融CAPM

答：是的,你用CAPM的公式推一下,就会发现投资组合的beta系数是组合内资产Beta系数的加权平均

capm模型适用于期权吗?

答： CAPM是Capital Asset Pricing Model的首字母缩写. 1.资本资产定价模式(CAPM)由美国财务学家Treynor(1961),Sharpe(1964),Lintner(1965),Mossin(1966)等人于1960年代所发

CAPM,APT之间的区别与联系?

答：3、CAPM之考虑系统性风险,APT考虑了很多风险,解释力更强。4、CAPM的市场组合难以观测,而APT只要一个充分分散的证劵组合,不需要市场组合。5、CAPM详细指明了风

如何用CAPM模型求beta系数?

答：CAPM模型求beta系数计算方法: BETA(β)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 式中: ①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险部分; ②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益

CAPM(名词解释)请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

答：答案:CAPM即资本资产定价模型,它从投资者效用最大化出发,认为在市场均衡条件下,单一资产或资产组合的收益由两方面组成,即无风险收益和风险溢价,并且这种组合方式可以

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A.利率风

答：正确答案:CCAPM模型与其他模型的一个重大区别就是引入了能够测量单个资产风险特性的贝塔系数,它衡量的是在市场中这个资产的“个性”,如大盘下跌时它可能逆市上扬,也