息票率_到期收益率计算公式

息票率相关问答

简介：息票率 Coupon Rate是指债券的年利率，相当于债券面值的某个百分比。息票率可以是固定(即在债券的整个年期

简介：息票(Coupon),息票率(Coupon Rate)息票一词来自英文coupon,原指旧时的债券票面的一部分,债券持有人可将其剪

请问什么叫息票率?:p

答：息票率是印制在债券票面上的固定利率,通常是年利息收入与债券面额之比率,又称为名义收益率、票面收益率。

为什么债券息票率越小,债券价值波动越大。

答：等式右边就是修正久期久期事实上是用各期现金流对时间进行加权平均,因此早期现金流越多,早期时间的权重就越高,对应的久期就越短因此当息票率增加,而其他条件不变,久期

债券的息票率和收益率有什么不同都是什么意思

答：你好楼主;你所说的息票率是指债券的“面值”也就是发行价在一年期的收益为百分之几、而“到期收益率”则是债券到约定期限的总收益。到期收益率=利息总额(即息票率乘

债券息票率与价格波动幅度的关系?

答：在其他属性不变的条件下,债券的息票率越低,债券价格随预期收益率波动的幅度越大。例如,存在5种债券,期限均为20年,面值为100元。唯一的区别是息票率,即它们的息票率分别

债券的息票率和收益率有什么不同都是什么意思

答：楼主;所说息票率指债券面值发行价期收益百几、期收益率则债券约定期限总收益期收益率=利息总额(即息票率乘限)加面额减够买价格再除购买价格乘持限知能懂谢谢

债券凸性、久期和到期收益率、息票率、市场利率的相关关系

答：(1+y)为修正久期 债券期限越长,久期也就越长,息票率越高,那么前期收到的现金流就越多,回收期就缩短,即息票率越高,久期越小。 凸性随久期的增加而增加。若收益率、久期

息票率8%的10年期债券的现价为90,息票率为4%的10年期债券

答：明显期初现金流的式子是有误的,那里减的并不是180而是160。做两份4%息票率的多头和一份8%的空头,实际上期初的现金流是支付两份4%息票率债券的市价即2*80=160,另外

面值为1000元,息票率12%(按年支付)的三年期债券,其到期收益

答： 其中 B3=1/1.09  C3=B3/1.09  D3=C3/1.09A6=∑(B5、C5、D5)A7=A6/1000

1.某机构持有3年期附息债券,年息票率7.5%,每年付息一次。该

答：3.假设有一种债券的面值为100元,到期期限6年,息票率为7%,按年支付利息(到期收益率没说啊您)。如果债券以面值出售,试计算债券的久期。如果债券的到期收益率提高到8%,债