利率互换_远期利率协议

利率互换相关问答

简介：利率互换是交易双方在一笔名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付，即同种通货不同利率的利息

简介：利率互换(Interest Rate Swap)利率互换与货币互换在互换交易中占主要地位。利率互换是指两笔货币相同、债务

什么是利率互换

答：利率互换的基础是两个借款人在不同的借款市场(固定利率借款市场和浮动利率借款市场上)有自己的优势。 该笔互换的成功,说明开发银行在借固定利率款上有优势,光大银行在

利率互换案例分析题

答： 按题目要求,甲需要浮动利率,乙需要固定利率 那么两家公司总利率水平是 甲(浮动)+乙(固定) =Libor-0.1%+10.7% =Libor+10.6% 但是如果换一个借款方式,总利率水平变成 甲

利率互换 实例介绍一个??

答：假设A和B两家公司,A公司的信用级别高于B公司,因此B公司在固定利率和浮动利率市场上借款所需支付的利率要比A公司高。首先介绍一下在许多利率互换协议中都需用到的L

利率互换 实例介绍一个??

答：按此价格报价人愿意购买一个固定利率而不愿意承担浮动利率的风险。由于债券的二级市场上有不同年限的国库券买卖,故它的收益率适于充当不同年限的利率互换交易定价参

利率互换计算

答：由筹资利率水平可知,甲公司借固定利率款有优势,乙公司借浮动利率款有优势,利率互换的前提是甲需要浮动利率款,乙需要固定利率款. 1)甲乙互换后可节约总成本年率为:(6.3%

利率互换

答：swap IRS是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。交换的只是不同特征的利息,没有实质本金的互换。利率互换可以

利率互换问题

答：1在利率互换中,根据相对优势,即不互换与互换两种选择可节约的总成本:(LIBOR+0.25%+12%)-(LIBOR+0.75%+11%)=0.5%来确定中介银行的收益,一种是三者平分,二种是互换双

利率互换产品到底是什么,举例

答：在利率互换中,若现有头寸为负债,则互换的第一步是与债务利息相配对的利息收入;通过与现有受险部位配对后,借款人通过互换交易的第二步创造所需头寸。利率互换可以改变

利率互换案例求解

答：A公司的成本是13.5%,B公司是L+1%,则总成本是13.5+L+1;进行利率互换后A公司借入L+0.5%的浮动利率,B借入10%固定利率,总成本是10+L+0.5相比互换后节省了4%,扣除银行

利率互换怎么计算

答：AB想分别以浮动和固定利率借入资金,总体成本为(10.00%+ LIBOR+1.00%)= LIBOR+11.00%或者(11.20%+ LIBOR+0.30%)=LIBOR+11.50%,如果双方进行利率互换可以节约成