资本配置线_证券市场线和资本市场线的区别

资本配置线相关问答

简介：资本配置线是引入无风险借贷后，将一定量的资本在某一特定的风险资产组合与无风险资产之间分配，描述所有

简介：资本配置线(Capital Allocation Line,CAL)与投资组合具有相同特征、不同风险资产权重的一系列投资组合的期

什么是资本配置线?其斜率是多少?

答：也就是说,资本配置线斜率越高越好,于是我们可以找到斜率最高的一条资本配置线,就是与有效边界相切的一条线,我们将这条线称作资本市场线(CML),将资本市场线与有效边界

什么是资本配置线?其斜率是多少?

答：是无风险资产与有效集上任意资产组合构造的投资组合,因为无风险资产的标准差为0,因此可以发现这些投资组合最终会落在一条直线上,这条直线就是资本配置线; 其次,通过比

资本市场线与资本配置线区别

答：Market Line,简称CML)是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。2、资本配置线资本配置线是引入无风险借贷后,将一定量的资本在某一

资本配置线由直线变成曲线,是什么原因造成的

答：是借款利率高于贷款利率造成的。当借贷款利率不相等时,资本配置线将发生弯折。资本配置线是引入无风险借贷后,将一定量的资本在某一特定的风险资产组合与无风险资产之

有效边界、资本配置线、资本市场线

答： 资本配置线(CAL)——任意风险资产与无风险资产的投资组合 其中:E(RP) = y Rf + (1-y) E(RA) sp = (1-y) sA 资本市场线(CML) ——在市场均衡下,根据无风险资产和有效集

资本市场线就是最优的资本配置线吗?

答：资本市场线是无风险资产和市场组合的组合,资本配置线是无风险资产和任意风险资产的组合。 资本配置线(CAL)描述引入无风险借贷后,将一定量的资本在某一特定的风险资产

有效边界、资本配置线、资本市场线

答：在有效证券组合可行域的上边缘部分称为有效边界。 资本配置线描述引入无风险借贷后,将一定量的资本在某一特定的风险资产组合m与风险资产之间分配,从而得到所有可能的

资本配置线与有效边界的切点为什么一定是市场证券

答：从而得到所有可能的新组合的预期收益与风险之间的关系。在有效市场假定下,市场组合是最优风险证券组合,资本配置线与有效边界的切点在图形和数理上可以理解为最优点,这

有效边界、资本配置线、资本市场线

答：而较其右方与之收益相同的投资组合有较低的风险。 资本配置线(CAL)——任意风险资产与无风险资产的投资组合 其中:E(RP) = y Rf + (1-y) E(RA) sp = (1-y) sA 资本市场线(C