期货怎样做期权_ 宝城期货50ETF期权日报：做多波动率 执行delta中性的买跨式策略

一、市场行情与分析

2019年07月24日，上证50ETF收入2.952，涨幅0.0290，成交额10.02亿部，成交额29.59亿元。

2019年07月24日，上证50ETF期权201907月系列合同的总交易量为1323505件，总持有量为1353063件。 所有月份系列合同总交易量为3052680份，总保管量为3663158份。 201907月份的合同总交易量占全月合同总交易量的43.4%，201907月份的合同总交易量占全月合同总交易量的36.9%。 上证50ETF中期权交易量和期权交易量的比率是0.63，期权交易量和期权交易量的比率是0.78。

现在的平均值期权的抑制变动率处于低水平，8月份的平均值期权的抑制变动率移动到18.97%，现在的前证50ETF的30天的历史变动率是16.66%。 从经济基本面看，第二季度经济数据有支持、压力，但由于世界贸易形势紧张，预计第三季度进出口将以大概率下降，需求方牵动经济下滑，对第三季度基本面的担忧约束股市上涨的高度。 现在市场情绪极度低迷，观望气氛浓厚，股票市场的成交处于地量水平，短期以上证50ETF网预计处于区间动荡行情。 目前，虽然抑制波动率处于较低水平，但8月份合同时间的价值损失仍然较慢，因为月底中央政治局会议召开时波动率有可能恢复，所以可以实行三角洲中性的购买交叉期权战略。

二、上证50ETF选购件附表图

表1:50ETF选项本月合同t型报价

表2:50ETF可选合同PC_Ratio

表3:50ETF选项本月合同Greeks

图1:50ETF网趋势图

图2:50ETF的历史变动率和平均值期权抑制变动率

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