员工带狼入室，交易者获利数十亿！机构没收超过2000万！2015年期货市场重大案件

因为风控不到位，华信证券旗下的华信期货被没收了2000多万元！

12月9日晚，华信股份宣布其全资子公司华信期货因涉嫌违反证券期货法律法规受到上海证券期货监管局的警告，没收违法所得1008.91万元，罚款1008.91万元。与此同时，责任人受到警告或罚款。

事实上，此次罚款涉及华信期货的违法行为，涉及2015年a股市场崩盘期间震惊行业的“东方操纵期货市场”大案。

在2015年6月和7月a股异常波动期间，张家港保税区伊斯顿国际贸易有限公司利用交易公司作为掩护，通过非法渠道和高频交易进行非法市场交易，操纵股指期货，帮助股市暴跌，获利数亿元。当时，正是华信期货为伊斯顿提供了信息技术支持。

2017年6月，该案被一审判决，伊斯顿被没收近6.9亿元。将伊斯顿引入华信期货的公司也被判处五年监禁和60万元罚款。

证监局确认华信期货违法收入超过1000万元

这发生在四五年前。

2014年7月至2015年7月，原华信期货技术总监金文组织并安排信息技术部员工下载、测试、安装、操作和维护张家港保税区东方国际贸易有限公司开发的交易系统

华信期货的工作人员将把易通实际控制的27个期货账户从华信期货交易系统切换到客户关系管理系统，相关账户组将通过客户关系管理系统传递交易指令。然而，华信期货没有核实系统上交易的客户账户资金和头寸。

上海证监局认定华信期货实际使用了公司未购买或开发的交易系统传递客户交易指令，未能验证在该系统上交易的客户账户资金和头寸，不符合期货公司审慎经营和风险管理的要求。

因此，自2014年10月29日《期货公司监督管理办法》颁布实施以来，涉案账户组通过RM系统向华信期货收取的手续费被视为非法收入。

上海证监局在扣除“投资者保护基金”、“风险准备金”、“营业税及附加费”和“华信期货按协议收取的手续费和交易所退回的手续费的一定比例返还东信的金额”后，认定华信期货违法所得1008.91万元。

雇员把狼带进了房子，公司卷入了操纵期货市场的案件。

华信期货的上述违法行为涉及2015年“东方操纵期货市场”的重大案件。

上海市第一中级人民法院认定伊斯顿成立于2012年9月，实际上由俄罗斯人乔治·扎里亚(GeorgyZarya)和安东·穆拉绍夫(Anton Murashov)控制。然而，伊斯顿在一家贸易公司的掩护下，实际上是一个高频交易参与者。

据当时的华信期货总经理李俊回忆道:“伊斯顿是在大约2012年被金文件介绍给公司的。当时，黄金文件(Golden Document)表示，伊斯顿是一家中外合资贸易公司，将投资200万至300万元人民币进行期货交易。他把公司的法定代表人带到我的办公室当面交谈。之后，我安排金文件办理开户手续。”

由于伊斯顿进行高频交易，交易量非常大，李俊表示，其月度交易量占华信期货月度总交易量的80%，所以没过多久伊斯顿就为华信期货带来了巨额利润，成为了华信期货推出大客户黄金凭证的“英雄”。

当时，李俊告诉金文学，他可以得到一定比例的奖励。此外，华信期货还在2014年向金文颁发了约200万元的年终奖金。然而，金文对此并不满意，他还主动找到了李俊，并“想要”给伊斯顿更多的回扣。事后看来，这些回扣的绝大部分进入了黄金文学的“口袋”。

当时，金文还告诉李俊，伊斯顿提议最大限度地支持华信期货在信息技术方面的发展。李俊回答说:“只要中国证监会和四大交易所制定的相关规定得到遵守，就需要任何支持。”

伊斯顿没收近7亿英镑，黄金文件被判刑

这样，在金文件(Golden Document)的运作下，华信期货逐渐“卷入”伊斯顿的非法交易。

根据法院的判决信息，为了避免对证券期货的监管，伊斯顿在金文等的介绍下，通过借贷或购买实际控制了19个自然人和7个企业期货账户，并与公司自有账户组成账户组，在中国黄金交易所进行股指期货合约交易。

2015年初，伊斯顿将非法将自主开发的申报交易系统连接到中国黄金交易所交易系统，并进行直接交易。

同年6月1日至7月6日，伊斯顿利用规避期货公司头寸核查等非法手段获得的交易速度优势，交易了中国证券交易所500股指期货和沪深300股指期货377.4万多份主合同，从中获得3.893亿元以上的非法收益。

黄金文件(Golden Document)全面负责伊斯顿与交易所和期货交易商的对接，掩盖了伊斯顿实际控制的期货账户数量，并协助伊斯顿对高频程序化交易软件进行技术伪装，从而非法进入交易市场。它还利用银行账户帮助伊斯顿转移资金。

2017年6月23日，上海市第一中级人民法院就本案作出一审判决:

伊斯顿因操纵期货市场被罚款3亿元，没收3.893亿元。

对于黄金凭证，操纵期货市场罪和利用职务上的便利贪污罪一并处罚，并决定处以五年有期徒刑和六十万元罚款。

其他关联方操纵期货市场罪，处不同年限有期徒刑和不同数额罚金。

上海证监局:华信期货在风险控制和内部控制方面存在较大缺陷

根据华信的公告，上海证监局认为华信期货尚未建立、完善和严格执行业务管理规则和风险管理体系，风险管理和内部控制存在重大缺陷。这体现在以下事实中:

1.华信期货没有严格执行信息系统准入审批，对交易系统的使用缺乏有效的管理和监督。

2014年7月至2015年7月，金文件安排信息技术部员工下载并安装多套客户关系管理系统到华信期货室的服务器上，将中国金融期货交易所、上海期货交易所和大连商品交易所的交易系统与华信期货知识产权和席位号码连接起来，然后将东方公司的客户策略机安装到华信期货室，使东方公司可以通过客户策略机和客户关系管理系统进行程序化交易。

2015年3月，华信期货员工还与伊斯顿公司合作，获取中国金融期货交易所允许的飞马座系统的识别信息，并对瑞马系统进行技术伪装。

2.华信期货缺乏对交易席位管理的相应规定和有效监管。

在所涉期间，信息技术部负责华信期货交易席位的申请、登记和使用。座位号的管理没有相应的规章制度，因此信息技术部的员工可以自由使用华信期货的座位号与客户关系管理系统进行连接，公司已经很长时间没有找到了。

3.华信期货对客户交易系统的切换以及结算和风控数据的导入缺乏有效的管理和监督。

涉期内，锦文件安排信息技术部员工将涉入账户组从公司交易系统切换到客户关系管理系统，无需申请审批，部门员工直接将涉入账户组的结算和控制数据导入客户关系管理系统。

华信期货没收2000多万

由于华信期货涉嫌违反期货相关法律法规，上海证监局对华信期货发出警告，没收违法所得1008.91万元，并处同等金额罚款。没收总额约为1778.2万元。

针对违法行为，华信期货时任总经理、法定代表人、信息治理委员会主席、信息技术部高级经理。李俊和当时是技术总监和信息技术部主任。金文淑是直接负责的负责人。

因此，上海证监局警告李俊，并罚款3万元。对黄金文件发出警告。上海证监局表示，鉴于相关违法行为已构成犯罪，司法机关已处以罚款，该局计划抵消罚款。

公告称，根据上海市第一中级人民法院的“刑事判决”，金文件(Golden Document)最终因与伊斯顿公司合作，擅自使用人民币交易系统，绕过对华信期货公司资金和头寸的核实，构成伊斯顿公司参与市场操纵，被判处两年有期徒刑和60万元罚款。