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配对交易起源于美国股市,但是在其他领域也可以推广应用,比如指数交易、期货交易、大宗商品交易和外汇交易,本文将详细讲述如何用配对策略交易
对于股票配对交易,该策略主要是基于两只股票的价差来盈利。其基本原理是:两个具有高度协整关系(协整关系可理解为两变量间具有长期稳定关系)
配对交易(Pairs Trading)的理念最早来源于20世纪20年代华尔街传奇交易员Jesse Livermore的姐妹股票对交易策略。他首先在同一行业内选取业
但每次一个轮回4个交易需要0.66%左右的佣金和印花税,也就是一个轮回卖X买Y、卖Y买X会增加3.92%的股份,由于一个轮回需要两次配对交易,所以本图中一年有10次轮回,这样
配对交易方法 雨田三石1980|2012-04-21|暂无评价|0|0|举报 阅读已结束,下载本文需要 1下载券 立即下载 想免费下载本文?立即加入VIP 免下载券下载文档 10万篇精选文档免费
当出现暂时的分歧时,配对交易将会出售表现优异的股票(上涨的股票),并且购买表现不佳的股票(下跌的股票)。因为你跟自己打赌,两只股票之间的差价最终会通过表现优异的股
这是个做配对交易的机会, 未来一段时间,要么PMF的溢价率回升,要么PZC也会同样缩减分红 。至少从历史上看,是大概率事件。 假设我们做多PMF,
如果关注美的和格力股票的话,很容易看到美的和格力股票的比较,有的从财务出发,有的从股价,亦或是产品出发。总的结论就是如果做配对交易或股票轮动,如果美的比格力股价