剖析了路径依赖型期权的主要特征和价值形成机理,归纳出路径依赖型期权的主要类型.在BlackScholes模型的基础上,讨论了各类期权的定价模型,并创建了包含路径因子在内.详
其次,本文对路径依赖型期权的类型以及他们的特点进行了研究,构造出一个新型路径依赖型期权,该期权同时具有障碍期权及亚式期权的特征,文中利用二叉树定价方法给出了其
路径依赖型期权,跳跃扩散过程,缓增稳定分布,期权定价,马氏链计算。期权作为一种重要的衍生产品,在金融市场上起着重要的作用,作为套期保值的一种重要工具,能很好的规避风
【摘要】:剖析了路径依赖型期权的主要特征和价值形成机理 ,归纳出路径依赖型期权的主要类型 .在Black Scholes模型的基础上 ,讨论了各类期权的定价模型 ,并创建了包含路径
文章主要研究了一种路径依赖型期权———回望期权的定价问题,建立了有Poisson跳-扩散过程驱动下的价格模型,利用广义Ito公式,得到了在该模型下回望期权价格所满足的微分
简介:许多期权的收益,取决于标的资产价格的波动路径,而不仅仅是到期日的资产价格,这样的期权被称为路径依赖期权
剖析了路径依赖型期权的主要特征和价值形成机理,归纳出路径依赖型期权的主要类型. Black2Scholes模型的基础上,讨论了各类期权的定价模型,并创建了包含路径因子在内的多
因而指代普通期权。相较于普通期权,在期权性质、标的资产及行权有效期等方面存在差异的期权,一般称为奇异期权。其中,路径依赖的期权属于一
路径依赖型特异期权的定价及其应用 下载积分:500 内容提示:路径依赖型特异期权的定价及其应用 文档格式:PDF| 浏览次数:32| 上传日期:2012-02-08 02:34:42| 文档星级: 该用
关于路径依 …研 . 7摘要 :剞析了路径依赖型期权的主要特征和倍值形成机理 ,归纳出路轻依校型期权的主要类型 .在 l一c a B Sh模型的基础上 ,讨论了备类期权的定价模型 .井创
关于路径依赖型期权定价模型研究_郑小迎.pdf
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关于路径依赖型期权定价模型的研究_郑小迎_
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