【摘要】:考虑市场存在固定比例交易费的路径依赖欧式期权定价和数值计算问题,对变分不等方程采用马式链和修正的二叉树相结合的方法进行离散,并在粘性解意义下证明了离
摘要: 考虑市场存在固定比例交易费的路径依赖欧式期权定价和数值计算问题,对变分不等方程采用马式链和修正的二叉树相结合的方法进行离散,并在粘性解意义下证明了离散
带交易费的路径依赖欧式期权的数值算法,交易费;;马尔科夫链;;路径依赖;;约束粘性解;;随机控制,吴强;,同济大学学报(自然科学版)杂志。考虑市场存在固定比例交易费的路径
BlackScholes框架下几种路径依赖的欧式重置期权的设计与定价 收藏 分享 下载 举报 用客户端打开 分享到 新浪微博 QQ空间 请使用浏览器的分享功能分享到微信等 1998积
期权空头此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢! 找答案首页 职业资格考试 期货从业资格 期货基础知识 问题详情 结构化产品嵌入了()就具有了路径依赖特征。
剖析了路径依赖型期权的主要特征和价值形成机理 ,归纳出路径依赖型期权的主要类型 .在Black Scholes模型的基础上 ,讨论了各类期权的定价模型 ,并创建了包含路径因子在内
同济大学风险管理研究所 ,上海 200092)摘要考虑市场存在固定比例交易费的路径依赖欧式期权定价和数值计算问题 ,对变分不等方程采用马式链和修正的二叉树相结合的方法进
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期权的敲定价格调整为 ,即原敲定价格和股票价格的加权和。则股票的支付函数变为:为一般欧式期权价格证明 2%9张曙光,等:两种路径依赖重置期权的设计与定价万方数据定理
欧式期权只能奄型翅旦执行,而美式期权在到期日之前的任何时侯都可以执行・由、王麴期熟数呈麴热短持征,即使美式标准期权也可以看成是一种路径依赖期权.以下为区别起见
O-U过程模型下一些新型重置期权的定价.pdf
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倒向随机微分方程和Monte-Carlo方法在期权和
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【财通金工】可转债定价方法综述:转债定价专
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[商品期权]我国期权市场监管体系设计与路径建
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基于风险中性路径概率的三叉树期权定价模型.
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