股票贝塔系数查询_个股贝塔系数查询

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β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。一般的说,Beta的用途有以下几个: 1)计算资本成本,做出投资决策(只有回报率高于资本成本的项目才应投资); 2)计算资本成本,制定业绩考核及激励标准; 3)计算资本成本,进行资产估值(Beta是现金流贴现模型的基础); 4)确定单个资产或组合的系统风险,用于资产组合的投资管理,特别是股指期货或其他金融衍生品的避险(或投机)。 β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致; β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险; β<1,说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。

贝塔系数(β)衡量的是基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。β系数越高,意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。若β系数>1,则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性;反之,若β系数<1,则基金的波动性小于业绩评价基准的波动性;若β系数=1,则基金的波动性等于业绩评价基准的波动性。贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。 β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% 。贝塔系数(Beta coefficient)是统计学上的概念,可以用以评估证券系统性风险的工具,度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。

一般来说,个大数据库给出的beta值都是根据过去一段时间内该公司股价和大盘标杆指数的历史价格通过应用线性回归测算出来的。如果是美股市场的话,通常采用s&p500指数或者纽交所综指来计算(s&p用的更多,也更能反映整个市场,因为很多大公司股票并不在纽交所交易)。最常用也是业界最普遍的方法取值范围是在过去5年,取每月初价格,总共60个值,通过线性回归来计算。(晨星和Compustat就是采用这个取值范围来计算)然而各大信息机构的取值范围选择各不相同。如Bloomberg是采用过去两年每周的价格来通过线性回归才计算beta。CFA说bloomberg的取值范围所计算出的beta在新兴市场,或者说增长市场更有效一点。valueline则是取5年内每周价格来计算。个人认为取每周价格数据计算量太大,而且间隔太短可能受到短期价格波动可能性更高,反而不一定准确。在使用beta的时候,要注意这个beta是根据历史价格测算出来的,有的时候分析师会基于自己的判断来调整这个beta值以用于预测。以下为CFA二级教材原文 The simplest estimate of beta resul

简介：β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient)，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价

贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说广大投资者可查阅《上海证券报》中有关栏目,了解每种股票

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