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本章应重点掌握金融时间序列数组的各种赋值方法, 时间序 列变量的运算及索引,掌握从相关股票行情软件中导入数据到 MATLAB 中、学会计算时间序列的自相关系数和偏相关
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数据的拟合的优劣,常用的统计量 ,其定义如下: 对于AR(p)模型来说,假设有T个观测值{x| t= 1, …., T}, 越大时,说明拟合效果越好。 5. 参考文献 [1] 金融时间序列分析, Ruey S. Tra
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时间序列的最新发展——马尔可夫链特卡罗方法 授课对象: 这是一门数学 +IT+ 业务(金融)的课程,适合已经学习本站《数据分析,展现与 R 语言》课程,或具备同样能力的朋友学习
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