期权历史波动率_期权

永安期货:豆粕期权波动率交易|永安期货|豆粕

永安期货:豆粕期权波动率交易|永安期货|豆粕

550x300 - 29KB - JPEG

国际期货:豆粕1507期权波动率偏高 可卖出波动率

国际期货:豆粕1507期权波动率偏高 可卖出波动率

475x281 - 33KB - JPEG

期权观察:认购期权隐含波动率偏高

期权观察:认购期权隐含波动率偏高

599x348 - 36KB - JPEG

国际期货:豆粕期权日内振幅缩小 波动率偏高

国际期货:豆粕期权日内振幅缩小 波动率偏高

514x296 - 89KB - JPEG

期权观察:波动率低位徘徊|持仓|多空

期权观察:波动率低位徘徊|持仓|多空

550x281 - 22KB - JPEG

期权观察:波动率指数攀升

期权观察:波动率指数攀升

840x398 - 50KB - JPEG

期权成交量下降|合约|期权|波动率

期权成交量下降|合约|期权|波动率

852x405 - 32KB - JPEG

浅析期权波动率交易策略

浅析期权波动率交易策略

463x284 - 26KB - JPEG

永安期货:豆粕期权波动率交易|永安期货|豆粕

永安期货:豆粕期权波动率交易|永安期货|豆粕

550x300 - 32KB - JPEG

中粮期货:豆粕期权近月合约隐含波动率高位震

中粮期货:豆粕期权近月合约隐含波动率高位震

848x452 - 29KB - JPEG

期权观察:期权隐含波动率低位徘徊

期权观察:期权隐含波动率低位徘徊

744x451 - 50KB - JPEG

玩转方向性、波动率交易,白糖期权首日这些交

玩转方向性、波动率交易,白糖期权首日这些交

500x406 - 22KB - JPEG

期权观察:期权成交小幅放量

期权观察:期权成交小幅放量

744x441 - 62KB - JPEG

上证50ETF期权日报(4.22)波动率历史新低,做多

上证50ETF期权日报(4.22)波动率历史新低,做多

424x462 - 19KB - JPEG

上证50ETF期权日报(4.22)波动率历史新低,做多

上证50ETF期权日报(4.22)波动率历史新低,做多

552x207 - 29KB - JPEG

我知道如果隐含波动率大于预期波动在大多数情况下,期权市场交易中的隐含波动率是大于历史波动率的,必须要

当我们的期权老祖宗在1973年发明期权价格模式时,由于当时历史条件的限制,他们的假设是同一到期日的所有

谢谢。期权波动率期权交易中的一个重要的“修正值”(Fudge Factor)。在任何一个时间点上,交易者都可以

长天期的期权如股票期权则需要使用较长天期的历史波动率才能比较符合市场的脉 动,因此, 不同历史波动率

通常在评估短天期合约的期权,短期的历史波动率应该占有较大的比重,但若是评估长天期的期权如股票期权

在大多数情况下,期权市场交易中的隐含波动率是大于历史波动率的,必须要理解一点是隐含波动率是将市场上的

什么是期权历史波动率历史波动率,是标的资产价格在过去一段时间内变化程度的统计结果,是从标的资产

从白糖期货和焦煤期货在历史波动率和日涨跌幅的对比可以很直观地发现,焦煤期货的历史波动率比白糖期货高出

大家都在看

相关专题