因素模型中的β_单因素套利定价模型

β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的

2012-8-9 因素模型中的因素常以指数形式出现（如GNP指数、股价指数、物价指数等从而2012-8-9 30 这里的βi

考虑单因素APT模型，资产组合α的β值为1.0，期望收益率为10%。资产组合b的β值为0.8，期望收益率为12%，无

单因素模型中的宏观经济因素是对几乎所有上市公司具有影响的经济变量，证券的风险用该证券相对于市场组合

FCFF模型全称是Free cash flow for the firm，是指公司自由现金流对整个公司进行估价，而不是对股权。

考虑单因素APT模型，如果因素组合若国库券利率R f 为4%，风险因素1的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险

此后，有许多经济学家扩展和调整该模型，以便容纳资本市场中的现实因素。CAPM模型对于资产风险与其预期收益

资本资产定价模型(CAPM)认为，在一个高度发达的资本市场，任何投资视为购买系统风险亦称为市场风险，表示由

通常看到的伪决定系数的大小不像线性回归模型中的决定系数那么大。logit（P）=β­0+β1*X1+β2*X2+

脂联素的激素分子。分子的二级结构模型显示人

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