etf折价套利_etf的套利方法

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投资者在二级市场买入ETF,然后在一级市场赎回股票，再在二级市场卖掉，所以折价套利总分额会减少，溢价套利

当二级市场ETF交易价格低于其份额净值，即发生折价交易时，大的投资者可以再于二级市场上高价卖掉ETF而实现

同样，180ETF折价率不断扩大，但利用ETF出现大幅折价套利。但在操作过程中必须考虑ETF折价能否有效回归合理

说明：卖出ETF对应的是ETF价格；买入一篮子股票对应的是净值IOPV，这样卖出价格减去买入价格折价套利：

例如，如果选择进行折价套利，则在买进ETF份额的同时卖空ETF对应的一揽子股票。卖空的数量与用买进的ETF

如果ETF出现折价，即价格低于净值时，由于T日买入的份额T日可赎回，华夏恒生ETF存在赎回套利机制，具体做法

当ETF折价交易时，即二级市场价格低于其净值交易的时候，套利交易者可以通过相反的操作获取套利收益。

ETF和封闭式 基金 不同，它在理论上是不存在折价交易的理由的，只要停牌的样本股恢复交易，市场重新获得了