建信民丰定期回报开放式混合型证券投资基金
2019
报告
第一季度
2019年3月31日
基金经理:建信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告交付日期:2019年4月19日
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2019年4月17日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核,确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
基金经理承诺以诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金盈利。
基金的过往表现并不代表其未来表现。投资有风险。投资者在做出投资决定之前,应该仔细阅读该基金的招股说明书。
本报告中的财务信息未经审计
报告期从2019年1月1日开始至2019年3月31日
2基金产品概况
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3主要财务指标和净值业绩
3.1主要财务指标
单位:人民币
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注:1。当期实现收入是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动损益)的余额。当期利润为当期实现收入加上当期公允价值变动损益
2。基金业绩指数不包括持有人认购或交易的基金的所有费用。扣除费用后,实际收入水平低于所列数字。
3.2基金业绩净值
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较报告期内
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3.2.2基金累计净值增长率的变化及其与基金合同生效以来同期业绩基准收益率的比较注:
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4经理报告
4.1基金经理(或基金经理团队)简介
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4.2报告期内基金经理关于基金运营合规性和可信赖性的声明
报告期内,基金经理未做出任何损害基金份额持有人利益的行为基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋取利益,并严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等相关法律法规和《建新民丰回报定期开放式混合基金合同》的规定
4.3公平交易特别说明
4.3.1实施公平交易制度
为了公平对待投资者,保护投资者利益,避免不正当关联交易和利益转移等违法行为,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指引》、《证券投资基金公司公平交易制度指引》, 《证券期货经营机构私募股权管理办法》等法律法规及公司内部制度,公司制定并修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《防止内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管理控制措施。公司使用的交易系统配有公平交易模块。一旦不同的基金同时买卖相同的证券,系统会自动切换到公平交易模块进行操作,从而保证在投资管理活动中公平对待不同的投资组合。严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间转移利益。
4.3.2异常交易行为特别说明
在报告期内,有一个案例是基金管理人的所有投资组合通过公开竞价在同一天进行的单方面交易量超过交易量的5%,因为投资组合投资策略是必需的,不会导致不公平交易和利润转移。
4.4报告期内的基金投资策略和运营分析
报告期内,基金经理在定量分析和研究的基础上,以绝对回报为目标,使用定量模型来控制头寸、选择个股和管理风险报告期内,考虑到股票市场仍存在一定风险,基金在报告期内保持了较低的股票头寸,剩余头寸大部分投资于流动性较好的利率债券,受益于第一季度较好的市场表现,基金在报告期内实现了一定的绝对回报。
4.5报告期内,基金业绩为
。报告期内,基金净值增长1.95%,波动率为0.09%,业绩基准收益率为7.25%,波动率为0.34%
5组合报告
5.1报告期末基金组合
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5.2报告期末按行业分类的股票组合
5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合
无
5.2.2报告期末按行业划分的香港沪港通投资股票组合
无
5.3报告期末,按公允价值占基金净资产值的比例排列的前十名股票投资明细为
无
5.4报告期末按债券品种划分的债券投资组合
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5.5按公允价值对基金净资产值划分的前五名债券投资明细
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5.6按公允价值对基金净资产值划分的前十名资产支持证券投资明细
报告期末无
5.7报告期末,按公允价值占基金净资产值的比例排列的前五名贵金属投资明细为
无
5.8报告期末,前五名权证投资明细按公允价值占基金净资产值的比例排序
无
5.9报告期末基金投资股指期货交易情况表
5.9.1报告期末基金投资股指期货头寸及损益明细
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5.9.2基金投资股指期货的投资政策
基金投资股指期货以风险管理为原则,以套期保值为主要目的该基金努力利用股指期货的杠杆作用来降低交易成本,减少因频繁调整股票头寸而导致的跟踪误差,同时考虑基础的变化。
本基金投资股指期货,对基金整体风险影响不大,符合既定的投资政策和投资目标。
5.10报告期末基金投资国债期货交易情况表
5.10.1无国债期货投资政策
5.10.2报告期末基金投资国债期货头寸及损益明细
无
5.10.3本期国债期货投资评估
无附注
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内,本基金投资的前10名证券的发行人未披露其已被监管机构调查,并在报告编制前一年内受到公开谴责和处罚。
5.11.2
基金投资的前10只股票未超出基金合同规定的投资范围
5.11.3其他资产构成
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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细
无
5.11.5报告期末前10名股票有限流通债券
无
5.11.6投资组合报告注释中的其他文本说明
由于四舍五入,子项目和总计可能有尾差
6开放式基金份额变动
单位:
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7基金管理人使用固有基金投资本基金
7.1基金管理人持有本基金份额变动
无
7.2基金管理人使用固有基金投资于该基金的交易明细
无
8备忘录文件目录
8.1备忘录文件目录
1、中国证监会批准设立的定期公开混合型证券投资基金文件;
2、《建新民丰回报定期公开混合型证券投资基金合同》;
3、建信民丰回报定期公开混合证券投资基金招募说明书;
4、《建新民丰回报定期公开混合型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人的业务资格证书和营业执照;
6、基金托管人业务资格证明文件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各类公告
8.2存储位置
基金管理人或基金托管人
8.3访问方法
投资者可以在营业时间免费访问您也可以在支付生产成本后的合理时间内获得上述文件的副本。
建信基金管理有限公司
2019年4月19日