照片来自中金所的主页
距离征求意见时隔1个月，中国金融期货交易所(以下简称“中金所”) 12月14日晚，一口气发布了上海深300股指数期权合同和超过10条相关规则。 这也标志着上海深300股指期权合同和规则准备正式完成。 上述规则也自上海深度300股票指数期权12月23日发售之日起实施，来自我国资本市场首次发售的指数期权产品。 据业内人士介绍，上海深300股期权的上市拉开了中国期权市场指数期权发展的序幕。
每日价格波动限制±10%
中金公布的上海深度300股价指数期权合同细则显示，股价指数期权合同每日价格的最大波动限制是每日价格停止上涨的幅度，是上一交易日指标的最终值的±10%。
具体来看涨落停止价格，发售第一天的涨落停止价格是盘点基准价格加上(减去)上次交易日的指标的最终值的10%，非上市第一天的上升(下跌)停止价格是上次交易日的最终值加上上次交易日的指标的最终值的10%。 前项的计算结果小于最小变动价格时，将最小变动价格作为停止价格。
不想命名的期货业界人士对北京商报记者说，设置10%的涨幅限制是为了防止交易，有利于指数期权产品的稳定。
此外，根据上海深度300股票指数期权合同，合同乘数为每磅人民币100元，合同类型为涨价期权、下跌期权，报价单位为指数点，最小波动价格为0.2点。
行权价格是霸权目标指数在上次交易日的最终价格上下波动10%的价格范围。 例如，对上海深度300股与选项当月签订了下两个月的合同，行权价格为- 2500点时，行权价格的间隔为25点，为2500点