call合约隐藏波动率_call是什么意思

中信期货:期权合约波动率呈被高估状态|豆粕|指

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中粮期货:豆粕期权近月合约隐含波动率高位震

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豆粕1月期权成交量增加 白糖主力震荡盘整

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申万期货:豆粕期权近月合约隐含波动率持续高

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[股指知识]如何看待股指期权仿真合约波动率

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期权观察:隐含波动率走低

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期权观察:市场交投异常活跃 成交量持续放量

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期权观察:认购持仓高于认沽 建议布局牛市价差

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申万期货:近月合约隐含波动率持续高位|豆粕|收

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尝试卖出跨式组合|合约|波动率|认沽_新浪财经

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白糖买入看涨期权策略分析|期权|合约|波动率

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申万期货:近月合约隐含波动率持续高位|豆粕|收

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白糖买入看涨期权策略分析|期权|合约|波动率

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隐含波动率左偏结构明显

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期权成交量下降|合约|期权|波动率

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对于50ETF期权，各月合约标的物均为50ETF，因此距到期日时间越长标的可能波动的范围越大，波动率越高。

远月的call&put都大涨，做多波动率赚大钱了-远月的call&put都大涨，做多波动率赚大钱了

王屯索罗斯：应该是“同一个执行价的Call和Put波动率接近”吧？小权老师：你悟性很高！这是有原因的：Call

认购合约却由于波动率的原因也太贵了，比如3100合约，2月9日早晨还有300元，此时标的大约要上涨12%，才能

而对于从事波动率套利的期权交易员来说，期权合约是针对标的资产波动率的投机方法，而不是对标的资产的价格

波动率是指标的资产投资回报率的变化程度，有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容，在

1.目前比较主流的做法是用300ETF和当月合约来套利，300ETF也比较多，有华泰柏瑞、嘉实、易方达、华夏300、

电压波动率+-%计算 我举个例子： 220±5% 220×5%11伏 220-5%220-11=209伏 220+5%220+11=231伏 220±5%表示