银行间市场的结算机构_上清所拟规范银行间市场清算业务中会员违约处置流程

中信经纬客户8月7日根据上海清算所官网信息,日前,上海清算所发布了《银行间市场清算有限公司集中清算业务违约处理指引(征求意见稿)》(以下简称《指引》)《指引》旨在确保金融市场平稳运行,降低系统性风险,有效控制违约损失,规范银行间市场中央交易对手清算业务清算成员违约处置流程

《指引》指出,未能在规定时间点前足额收到存款、清算资金、清算资产(包括但不限于资金、债券和实物资产)或违约赔偿金的清算会员为操作违约如果清算成员未能及时消除操作性违约情况,应在当日提供书面承诺,承诺在下一个工作日违约处置临界点之前完成相关履约义务,否则,上海清算所有权将确定清算成员的永久违约。

《指引》还指出,如果在集中清算业务中发现全面清算成员永久违约,上海清算所允许其在集中清算业务中符合条件的非违约非清算成员(如有)移动其头寸。上海清算所将处理违约综合结算会员自营业务的违约和未能转移头寸的代理业务。

《指引》强调,上海清算所将在完成违约清算成员的相关违约处置措施后确定违约损失违约清算成员应支付的资金缺口、上海清算所为履行违约清算成员的资产交付义务而授予的资产处置和融资授信,以及风险对冲、平仓拍卖、头寸分配、多边净终止和冻结资产变现处理等各种违约处置行为所导致的费用、成本和损失,共同构成违约清算成员在涉及违约的集中清算业务中抵销应收资产后应分担的违约损失。

《指引》表示,为妥善处理结算会员违约事件,减轻违约事件对市场的影响,提高违约处置流程的效率,上海清算所根据各集中清算业务的具体需要,成立了违约处置专家组。

《指引》还规定,如果非清算成员违约,综合清算成员应立即向上海清算所提交加盖综合清算成员公章或预留印鉴的非清算成员违约通知书,以及非清算成员违约的相关记录或说明材料,并由上海清算所进行正式审查。

《指引》指出,在违约处置过程中,上海清算所将及时发布必要的违约处置信息,以便市场了解违约处置情况,维护市场稳定。公开信息包括:违约结算会员名称、违约日期、待拍卖头寸的合同细节(机构名称可以隐藏)、待拍卖头寸的投资组合风险敞口和市值等。(中信经纬APP)

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