浙江招商汇力纯债券证券投资基金2019年第一季度报告

浙江汇利纯债券证券投资基金

2019

报告

第一季度

2019年3月31日

基金经理:浙江商业基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告交付日期:2019年4月18日

第1节重要通知

基金托管人招商银行股份有限公司按照本基金合同的规定，于2019年4月16日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审查，确保审查内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

基金经理承诺以诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金盈利。

基金的过往表现并不代表其未来表现。投资有风险。投资者在做出投资决定之前，应该仔细阅读该基金的招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计

报告期从2019年1月1日开始至2019年3月31日

2基金产品概况

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3主要财务指标和基金净值业绩

3.1主要财务指标

单位:人民币

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3.2基金净值业绩

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:该基金业绩比较基准为:中债(全价)总指数

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净增长率的变化及其与同期业绩比较基准收益率的比较

9 本基金合同生效日期为2016年9月27日。从本基金合同生效之日起至本报告期末，本基金的生效时间已达到一年。

2。基金的建仓期为6个月，从2016年9月27日至2017年3月26日。在建库期末，各项资产的分配比例与资金合同一致。

4管理人报告

4.1基金管理人(或基金管理人团队)简介

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4.2报告期内基金管理人关于基金运作合规性和可信赖性的声明

报告期内基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规。根据中国证监会的规定和本基金合同的约定，基金资产按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用。在严格风险控制的基础上，在不损害基金持有人利益的情况下，为基金份额持有人谋求最大利益。基金没有重大违法违规行为，投资组合符合相关法律法规和基金合同的约定。

4.3公平交易特别说明

4.3.1实施公平交易制度

为规范公平交易行为，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，制定了相应的公平交易制度。在投资决策层，公司在投资决策委员会的领导下实行投资组合经理负责制，对不同类型的投资组合进行管理和独立决策。在交易层面，实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保所有投资组合享有公平的交易执行机会，严禁不同投资组合之间转移利益。在监控和评估层面，公司的金融工程团队将每天对当天的投资交易进行审核，监控交易所不同投资组合公开竞价交易中当天的交易时间和交易价差，分析当天的交易时间和交易价差，以及交易日附近不同投资组合的反向交易。

在报告期内，该基金没有违反公平交易制度。

4.3.2异常交易行为特别说明

报告期内未发现异常交易行为

管理的投资组合在当日通过公开竞价进行反向交易的控制方面，单边交易量未超过当日证券交易量的5%，且未受到相关监管机构的调查。

4.4报告期内，

基金的主要投资类型为利率债券和信用债券信用债券主要是中高评级短期融资债券和企业债券，利率债券主要是中短期债券和政策性银行债券

4.5报告期内，基金业绩为

。截至报告期末，基金份额净值为1.0290元。报告期内，基金份额净增长率为0.96%，业绩比较基准收益率为0.15%

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的警示说明

报告期内基金持有人数量或基金净资产值没有警示

5投资组合报告

5.1报告期末基金投资组合

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票投资组合

本基金在报告期末未持有股票

5.2.2报告期末按行业划分的香港沪港通投资股票组合

报告期末该基金未持有香港沪港通投资股票

5.3报告期末按公允价值对净资产价值排名的前10名股票投资明细

报告期末本基金未持有股票

5.4报告期末按债券品种划分的债券投资组合

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5.5按公允价值对基金净资产值划分的前五名债券投资明细

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5.6按公允价值对基金净资产值划分的前十名资产支持证券投资明细

报告期末基金未持有资产支持证券

5.7按报告期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前五大贵金属投资明细

报告期末基金未持有贵金属

5.8报告期末按公允价值对净资产价值排序的前五名权证投资明细

报告期末本基金无权证

5.9报告期末基金投资国债期货交易情况表

5.9.1本期国债期货投资政策

报告期末基金不持有国债期货

5.9.2报告期末基金投资国债期货头寸及损益明细

报告期末基金未持有国债期货

5.9.3本期国债期货投资评估

本报告期末，本基金未持有国债期货附注

5.10投资组合报告附注

5.10.1本期基金投资的十大证券发行人调查及处罚信息

报告期内，基金投资的十大证券发行人在报告编制前一年内未受到监管机构调查或受到公众谴责和处罚

5.10.2基金投资的前10只股票超过基金合同下的替代股票池的声明

基金投资的前10只股票不超过基金合同下的替代股票池

5.10.3其他资产构成

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5.10.4报告期末持有的转换期可转换债券明细

报告期末本基金未持有转换期可转换债券

5.10.5报告期末前10名股票限制流通的说明

报告期末本基金未持有任何限制流通的股票

5.10.6投资组合报告注释中的其他文字说明

由于四舍五入，投资组合报告中市值与资产或净值的分项总和之间可能存在尾差

6开放式基金份额变动

单位:

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7基金管理人使用固有基金投资本基金

7.1基金管理人持有本基金份额变动

报告期内无基金管理人持有本基金份额变动

7.2基金管理人使用固有基金投资基金的交易明细

报告期内，没有基金管理人使用固有基金投资基金

8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内，当单个投资者持有的基金份额达到或超过20%时，

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注:报告期末，基金份额达到或超过20%的机构投资者持有的基金份额比例为99.9916%

8.2影响投资者决策的其他重要信息

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9参考文件目录

9.1参考文件目录

1中国证监会批准设立浙江汇力纯债证券投资基金的相关文件；

2、《浙江汇力纯债证券投资基金招募说明书》；

3、《浙江汇利纯债券型证券投资基金基金合同》；

4、《浙江汇利纯债券型证券投资基金信托协议》；

5、基金管理人的业务资格证书和营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各类公告；

7及中国证监会要求的其他文件

9.2存储位置

杭州西湖区交宫路18号世贸中心欧美中心B座507室

9.3访问模式

投资者可在基金经理办公时间预约访问，或访问基金经理网站www.zsfund.com，或致电基金经理客户服务中心400-067-9908/021-6008

浙江招商基金管理有限公司

2019年4月18日